Celles de la petite cour de Blanckenberg furent vives. Elles durèrent pendant plusieurs semaines. À Paris, on n'éprouva pas une moindre anxiété. À la suite d'une tentative avortée de rapprochement avec la Russie, le Directoire, qui redoutait l'intervention de cette puissance dans le conflit européen, avait songé à soulever contre elle les Tartares et les Cosaques, à encourager, par l'envoi d'une ambassade au shah de Perse, la guerre que ce souverain soutenait contre l'Impératrice, à provoquer une révolte en Pologne, à liguer enfin la Suède, le Danemark, la Prusse, les républiques de Hollande, de Venise et de Gênes pour paralyser le mauvais vouloir de la terrible Catherine. Sa mort donnait à ces projets non encore réalisés une actualité pressante. On se demandait si Paul Ier allait continuer la politique de sa mère ou y renoncer; s'il resterait neutre ou s'il s'immiscerait «dans la vieille querelle des rois et des peuples». On le savait en relations d'amitié avec le roi de Prusse. Cette bonne intelligence aurait-elle pour effet de le rapprocher de la France, ou d'enlever, au contraire, la Prusse à l'alliance de la République?
À Vienne, le trouble et l'effroi furent à leur comble. On en trouve la preuve dans le langage du baron de Thugut. Le 10 décembre, il écrivait au comte de Colloredo:
«Votre Excellence sent aisément les suites incalculables que peut entraîner ce funeste événement, et dans quel embarras nous pouvons nous trouver au milieu des grands changements qui peuvent survenir, sans armée, sans finances, et avec tous les désordres intérieurs de notre administration écrivante. Quoi qu'il en soit, le principal et le premier soin dans ce moment me paraît être de faire bonne contenance et de ne pas laisser apercevoir à nos ennemis nos transes et les inquiétudes que cet événement doit nous causer. Si, jusqu'ici, j'ai pris la liberté de solliciter vivement le retour de Sa Majesté, j'ose croire qu'actuellement, il serait bon peut-être que Sa Majesté restât un jour de plus à Presbourg, pour montrer de la tranquillité au public et ne pas faire croire que c'est l'événement qui l'ait engagé à tout abandonner et à quitter Presbourg avec précipitation. Nous serons peut-être bien mal désormais; mais, si nous pouvons nous sauver encore, c'est surtout par la constance, la réflexion et l'ordre, et il ne nous reste certainement pas d'autres remèdes.»
Indépendamment de l'émotion que révèle cette lettre, on peut encore en conclure que la cour de Vienne aux abois ne croyait pas à la durée des succès remportés en ce moment par l'archiduc Charles sur les armées de la République, que nous avons montrées battant en retraite devant lui. Et, assurément, ces succès étaient aussi précaires que momentanés. Ils ne se poursuivirent pas. La nécessité d'envoyer une partie de ses troupes au secours de celles qui combattaient en Italie contre Bonaparte, empêcha l'archiduc de tirer parti de ses avantages. La frontière française ne fut pas franchie. L'espoir que caressait Condé d'entrer en Alsace s'évanouit.
Les nouvelles reçues ultérieurement de Russie à Blanckenberg finirent par apaiser la violente émotion provoquée par la mort de Catherine. À la vérité, on apprit, au mois de janvier que le comte Eszterhazy, représentant de Louis XVIII à Saint-Pétersbourg, ne trouvait pas, auprès du nouvel Empereur, le favorable accueil auquel l'avait accoutumé Catherine. Mais ce n'était là, de la part de Paul Ier, que l'effet d'une antipathie toute personnelle, car, au même moment, il écrivait au «roi de France» une lettre bienveillante, propre à faire supposer qu'il voulait suivre les traces de sa mère. Il assurait à ses courtisans qu'il continuerait la politique de celle-ci, que nul changement ne serait apporté dans le personnel qui exerçait le pouvoir en son nom. Il commençait même par déclarer au favori de Catherine, Platon Zoubof, qu'il lui conserverait ses emplois et ses grades. Mais, en même temps, il arrêtait les préparatifs de l'expédition que devait commander Souvarof, éloignait ce général, renvoyait le ministre Markof, rappelait à sa cour Repnin, Romanzof, d'autres encore, tombés en disgrâce sous le précédent règne. On racontait enfin qu'ayant trouvé sur la table de sa mère le projet du traité avec l'Angleterre, il l'avait mis en morceaux.
De Vienne, où il se trouvait encore et où il recueillait des impressions et des bruits de nature à lui créer une opinion, Saint-Priest mandait au roi, le 22 décembre: «Quant aux dispositions de l'Empereur, on tire, à cet égard, plus de conjectures de ses actions que de son langage, lequel, ainsi qu'il arrive ordinairement dans les premiers moments, a été confirmatif des engagements de l'Impératrice défunte.» Tout était donc encore incertitude et désarroi; du souverain russe, on pouvait également tout espérer et tout redouter.
C'est à ce moment que, de nouveau, Louis XVIII comprit la nécessité d'avoir auprès de lui un homme de jugement ferme et de grande expérience. Il était las de l'imprévoyance du duc de La Vauguyon qui, jusqu'à ce jour, avait excité et encouragé sa résistance aux conseils des agents de Paris. Ce personnage, dans ses fonctions de premier ministre, avait en outre encouru le ressentiment de d'Avaray dont le crédit sur le roi était tout-puissant. Soit que le prince cherchât à donner une satisfaction à son favori, soit que ses premières opinions sur la politique à suivre se fussent modifiées et que, pour appliquer ses idées nouvelles, il voulût un autre collaborateur, il décida le renvoi de La Vauguyon. Il résolut d'appeler Saint-Priest pour le remplacer et pour remplacer du même coup le baron de Flachslanden, que l'état de sa santé condamnait au repos, et qui mourut peu après.
La présence de Saint-Priest à Vienne n'y était plus nécessaire, depuis qu'il avait obtenu du baron de Thugut l'assurance que la cour d'Autriche ne songeait pas, ainsi qu'on l'en accusait, à marier Madame Royale à l'archiduc Charles, et la promesse de renvoyer cette princesse à son oncle aussitôt que celui-ci la réclamerait. Pour les négociations à suivre ultérieurement, l'évêque de Nancy pouvait suffire, l'Empereur étant maintenant disposé à lui rendre ses bonnes grâces. Le roi écrivit donc à Saint-Priest, le 17 janvier, pour le mander près de lui. Mais le duc de La Vauguyon, chargé d'expédier cette lettre qui lui avait été remise cachetée, l'ouvrit, en prit connaissance et ne la fit pas partir. Cet incident ne fut découvert que le 28 février. La Vauguyon, convaincu d'avoir abusé de la confiance de son maître, reçut l'ordre de quitter Blanckenberg sur-le-champ. Ses pouvoirs lui furent retirés; les agents du roi en furent avertis.
Il ne devait jamais pardonner cette injure, et quelques semaines plus tard, à Hambourg où il s'était rendu, il se vantait «d'avoir toujours assez méprisé son maître pour faire le contraire de ce qui lui était ordonné». Un nouvel avis envoyé à Saint-Priest l'invita à se mettre en route sans délai pour rejoindre le roi. «Je vous attends, Monsieur, avec une impatience égale à mon estime, à ma juste confiance et à tous les autres sentiments dont je désire vous donner de plus en plus les preuves.»
À cette date, un douloureux événement s'était produit à Paris. La police du Directoire avait de nouveau mis la main sur les membres de l'agence royaliste reconstituée après la journée de vendémiaire. La Villeheurnoy, Duverne de Praile, Brottier étaient arrêtés, et, cette fois, la saisie de leurs papiers les plus importants ne leur permettait pas de dissimuler les complots qu'ils s'attachaient à ourdir. Le roi, à peine averti de cette catastrophe, écrivait au duc d'Harcourt, le 16 février 1797, en l'invitant à supplier en son nom le roi d'Angleterre de profiter des bons rapports qui existaient en ce moment entre lui et le Directoire, à la faveur des négociations entamées à Lille en vue de la paix pour intervenir en faveur de ces malheureux, «victimes de leur courageux dévouement». Mais, en même temps, le prétendant, en proie à une aberration dont il avait été maintes fois le jouet, revenait à l'idée de conquérir à sa cause un des généraux de la République. N'attendant plus de Pichegru les services qu'il en avait espérés, c'est sur Moreau que, maintenant, il jetait les yeux.