Catherine, indignée et résolue, fit cette fière réponse:
«Sire, le mari que vous m'avez donné, je ne le quitterai pas déchu du trône. J'ai partagé sa prospérité. Il m'appartient dans son malheur.»
Elle était alors réfugiée à Trieste avec son mari. Lorsque Napoléon, sorti de l'île d'Elbe, reparut en France et que l'aigle vola de clocher en clocher, Jérôme résolut de rejoindre son frère. Trompant la surveillance des autorités autrichiennes, Catherine l'aida à fuir sous un déguisement. Il parvint à gagner la France, fit la campagne de 1815 et fut blessé à Waterloo.
Pendant ce temps, sa femme restait exposée aux outrages d'une police inquiète et brutale, qui allait jusqu'à mettre des échelles contre ses fenêtres pour l'observer chez elle. Chassée bientôt de Trieste, elle se trouva sans asile, ne sachant où reposer sa tête dans l'Europe entière, conjurée pour la séparer de son mari. Elle pensa obtenir chez son père un refuge pour Jérôme et pour elle: elle n'y trouva qu'une prison. Ce qu'elle souffrit dans le château d'Ellwangen lui fit cent fois souhaiter la mort.
Mais l'exil, la captivité et la persécution ne lassèrent pas sa fidélité. Du moins, elle goûtait, au milieu de ces épreuves, des joies qui avaient été refusées à ses jours prospères. Elle avait souhaité ardemment d'être mère. Elle le devint pour la première fois en 1814, d'un fils qui devait lui survivre peu de temps. Elle eut encore deux enfants: la princesse Mathilde et le prince Napoléon.
Cette vie, dont le printemps fut si pur et l'été tout brûlant de généreuses ardeurs, ne connut point la paix d'un long soir. Catherine de Wurtemberg, dont la santé avait toujours été délicate, mourut près de Lausanne, d'une hydropisie de poitrine, dans la nuit du 29 au 30 novembre 1835, dans sa cinquante-deuxième année. Ses derniers moments, dignes de sa vie entière, offrent un spectacle d'une grandeur antique.
À huit heures du soir, les médecins déclarèrent à Jérôme que la reine n'avait plus que quelques heures à vivre. Il alla chercher ses enfants et les fit entrer dans la chambre de leur mère. En les voyant agenouillés devant son lit, Catherine, qui avait conservé toute sa connaissance, mais qui ne croyait pas que la mort fut si proche, demanda quelle était cette bénédiction qu'on lui réclamait.
—Il est sage que tu bénisses ainsi tes enfants tous les soirs, lui dit son mari, parce qu'un malheur est toujours possible.
Catherine comprit à ces mots qu'elle touchait à ses derniers moments. Elle bénit ses enfants et dit avec calme: «Je vois que la mort approche, je ne la crains pas. Ce que j'ai aimé le plus au monde, c'est toi, Jérôme.» Et, en disant ces paroles, elle portait à ses lèvres la main de son mari.
Elle ajouta: «Je suis prête… J'aurais voulu vous dire adieu en France…» Jérôme et son fils aîné restèrent près de la mourante. Napoléon et Mathilde, qui avaient l'un treize ans et l'autre quinze, furent emmenés dans une maison voisine. À dix heures, Catherine perdit connaissance. À deux heures et demie du matin, elle avait cessé de vivre.