Les deux rois se disputaient l'honneur de défendre le cercle de basse Saxe et de combattre la formidable puissance de l'Autriche. L'un et l'autre offrirent de mettre sur pied une armée bien équipée et de la commander en personne. De glorieuses campagnes contre les Moscovites et les Polonais appuyaient les propositions du roi de Suède; toutes les côtes de la Baltique étaient remplies du nom de Gustave-Adolphe. Mais la gloire de ce rival rongeait le cœur du monarque danois, et plus il se promettait lui-même de lauriers dans cette campagne, moins Christian IV pouvait se résoudre à les céder à son voisin, dont il était jaloux. Ils portèrent tous deux leurs offres et leurs conditions devant le cabinet anglais, et là Christian IV réussit enfin à l'emporter sur son concurrent. Gustave-Adolphe demandait pour sa sûreté, afin de garantir à ses troupes un refuge nécessaire en cas de malheur, l'abandon de quelques places fortes en Allemagne, où il ne possédait pas un pouce de terrain. Christian IV avait le Holstein et le Jutland, par lesquels il pouvait se retirer en sûreté après une bataille perdue.
Afin de prendre l'avantage sur son rival, le roi de Danemark se hâta de paraître en campagne. Nommé chef du cercle de basse Saxe, il eut bientôt sur pied une armée de soixante mille hommes; l'administrateur de Magdebourg, les ducs de Brunswick, les ducs de Mecklembourg, se joignirent à lui. L'appui que l'Angleterre lui avait fait espérer élevait son courage, et, à la tête de forces si considérables, il se flattait de terminer cette guerre en une seule campagne.
On fit savoir à Vienne que cet armement avait uniquement pour but la défense du cercle et le maintien de la tranquillité dans cette contrée. Mais les négociations avec la Hollande, avec l'Angleterre et même avec la France, les efforts extraordinaires du cercle et l'armée formidable qu'on mettait sur pied, semblaient tendre à quelque chose de plus que la simple défense: au rétablissement complet de l'électeur palatin et à l'abaissement de l'empereur, devenu trop puissant.
Après que Ferdinand eut vainement épuisé les négociations, les remontrances, les menaces et les ordres, pour décider le roi de Danemark et le cercle de basse Saxe à poser les armes, les hostilités commencèrent, et la basse Allemagne devint le théâtre de la guerre. Le comte Tilly suivit la rive gauche du Wéser et s'empara de tous les passages jusqu'à Minden. Après avoir échoué dans une attaque sur Nienbourg, il traversa le fleuve, envahit la principauté de Calemberg et la fit occuper par ses troupes. Le roi manœuvrait sur la rive droite du Wéser, et il s'étendit dans le pays de Brunswick: mais il avait affaibli son armée par de trop forts détachements et ne put rien exécuter de considérable avec le reste. Connaissant la supériorité de l'ennemi, il évitait avec autant de soin une bataille décisive que le général de la Ligue la cherchait.
Jusqu'ici, l'empereur n'avait fait la guerre en Allemagne qu'avec les armes de la Bavière et de la Ligue, si l'on excepte les troupes auxiliaires des Pays-Bas espagnols qui avaient attaqué le bas Palatinat. Maximilien dirigeait la guerre, comme chef de l'exécution impériale, et Tilly, qui commandait l'armée, était au service de la Bavière. C'était aux armes de la Bavière et de la Ligue que Ferdinand devait toute sa supériorité en campagne; ces auxiliaires tenaient dans leurs mains toute sa fortune et son autorité. Cette dépendance de leur bon vouloir ne s'accordait pas avec les vastes projets auxquels la cour impériale commençait à donner carrière à un si brillant début.
Autant la Ligue avait montré d'empressement à entreprendre la défense de l'empereur, sur laquelle reposait son propre salut, autant l'on devait peu s'attendre à lui trouver le même zèle pour les plans de conquête de Ferdinand. Ou, si elle consentait à donner ses armées pour faire des conquêtes, il était à craindre qu'elle n'admît l'empereur qu'au partage de la haine générale, et qu'elle ne recueillît pour elle seule tous les fruits de la guerre. Des forces militaires imposantes, qu'il aurait levées lui-même, le pouvaient seules soustraire à cette accablante dépendance de la Bavière et l'aider à maintenir en Allemagne son ancienne supériorité. Mais la guerre avait beaucoup trop épuisé les provinces impériales, pour qu'elles pussent suffire aux frais immenses d'un pareil armement. Dans ces circonstances, rien ne pouvait être plus agréable à l'empereur que la proposition avec laquelle un de ses officiers vint le surprendre.
C'était le comte Wallenstein, officier de mérite, le plus riche gentilhomme de Bohême. Il avait servi, dès sa première jeunesse, la maison impériale, et s'était signalé de la manière la plus glorieuse dans plusieurs campagnes, contre les Turcs, les Vénitiens, les Bohêmes, les Hongrois et les Transylvains. Il avait assisté, en qualité de colonel, à la bataille de Prague, et, plus tard, général-major, il avait battu une armée hongroise en Moravie. La reconnaissance de l'empereur fut égale à ces services, et une part considérable des biens confisqués après la révolte de Bohême fut sa récompense. Maître d'une immense fortune, enflammé par des projets ambitieux, plein de confiance dans son heureuse étoile, et plus encore dans une profonde appréciation des conjonctures, il offrit de lever et d'équiper une armée à ses frais et aux frais de ses amis, pour le service de l'empereur, et même de lui épargner le soin de l'entretien, s'il lui était permis de la porter à cinquante mille hommes. Il n'y eut personne qui ne raillât ce projet, comme la création chimérique d'une tête exaltée; mais la seule tentative pouvait être déjà d'un grand avantage, dût-elle ne tenir qu'une partie de ces promesses. On abandonna à Wallenstein quelques districts en Bohême, comme places de recrutement, et l'on y ajouta la permission de donner des brevets d'officier. Au bout de peu de mois, il avait sous les armes vingt mille hommes, avec lesquels il quitta les frontières de l'Autriche; bientôt après, il parut avec trente mille sur celles de la basse Saxe. Pour tout cet armement, l'empereur n'avait donné que son nom. La renommée du général, une brillante perspective d'avancement et l'espérance du butin, attirèrent, de toutes les contrées de l'Allemagne, des aventuriers sous ses drapeaux. On vit même des princes régnants, excités par l'amour de la gloire ou la soif du gain, offrir de lever des régiments pour l'Autriche.
Alors, pour la première fois dans cette guerre, on vit paraître en Allemagne une armée impériale, formidable apparition pour les protestants, et qui n'était pas beaucoup plus réjouissante pour les catholiques. Wallenstein avait ordre de joindre son armée aux troupes de la Ligue et d'attaquer, de concert avec le général bavarois, le roi de Danemark; mais, depuis longtemps jaloux de la gloire militaire de Tilly, il ne montra nulle envie de partager avec lui les lauriers de cette campagne et de voir éclipsé par l'éclat des hauts faits de Tilly l'honneur des siens. Son plan de guerre appuya, il est vrai, les opérations de Tilly; mais il demeura, dans l'exécution, tout à fait indépendant de lui. Comme il n'avait pas les ressources avec lesquelles Tilly subvenait aux besoins de son armée, il était obligé de conduire la sienne dans les pays riches, qui n'avaient pas encore souffert de la guerre. Au lieu donc de faire sa jonction, comme il en avait l'ordre, avec le général de la Ligue, il entra sur les terres de Halberstadt et de Magdebourg et se rendit maître de l'Elbe près de Dessau. Tous les pays situés sur les deux rives du fleuve furent alors ouverts à ses exactions. Il pouvait de là fondre sur les derrières du roi de Danemark, et même, au besoin, se frayer un chemin jusque dans les États de ce prince.
Christian IV sentit tout le danger de sa position entre deux armées si redoutables. Auparavant déjà, il avait appelé à lui l'administrateur de Halberstadt, qui était revenu récemment de Hollande; maintenant, il se déclara aussi publiquement pour le comte de Mansfeld, qu'il avait désavoué jusque-là, et il le soutint de tout son pouvoir. Mansfeld reconnut ce service d'une manière signalée. A lui seul, il occupa sur l'Elbe les forces de Wallenstein et les empêcha d'écraser le roi de concert avec Tilly. Le vaillant général osa même, malgré la supériorité des ennemis, s'approcher du pont de Dessau et se retrancher vis-à-vis des Impériaux; mais, pris à dos par toutes leurs forces, il dut céder au nombre et quitter son poste avec une perte de trois mille hommes. Après cette défaite, il se retira dans la marche de Brandebourg, où il prit quelque repos, se renforça de nouvelles troupes et tourna subitement vers la Silésie, pour pénétrer de là dans la Hongrie et, réuni à Bethlen Gabor, transporter la guerre au cœur des États d'Autriche. Comme les domaines héréditaires de l'empereur étaient sans défense contre un pareil ennemi, Wallenstein reçut l'ordre pressant de laisser pour le moment le roi de Danemark, afin d'arrêter, s'il était possible, la marche de Mansfeld à travers la Silésie.
Cette diversion, par laquelle Mansfeld attira les troupes de Wallenstein, permit à Christian IV de détacher une partie de son armée en Westphalie, pour y occuper les évêchés de Münster et d'Osnabrück. Afin de s'opposer à cette manœuvre, Tilly quitta précipitamment le Wéser; mais les mouvements du duc Christian, qui faisait mine de pénétrer par la Hesse dans les terres de la Ligue, afin d'en faire le théâtre de la guerre, le rappelèrent promptement de Westphalie. Pour maintenir ses communications avec les pays catholiques et empêcher la jonction dangereuse du landgrave de Hesse avec l'ennemi, Tilly s'empara en grande hâte de toutes les places tenables sur la Werra et la Fulde, et s'assura de la ville de Münden, à l'entrée des montagnes de la Hesse, où le confluent de ces deux rivières forme le Wéser. Bientôt après, il prit Gœttingue, la clef du Brunswick et de la Hesse; il préparait à Nordheim le même sort, mais le roi accourut avec toutes ses forces pour s'opposer à son dessein. Après avoir pourvu cette place de tout ce qui était nécessaire pour soutenir un long siége, il cherchait à s'ouvrir, par l'Eichsfeld et la Thuringe, une nouvelle entrée dans les pays de la Ligue. Déjà il avait dépassé Duderstadt, mais le comte Tilly l'avait devancé par des marches rapides. Comme l'armée de ce dernier, renforcée par quelques régiments de Wallenstein, était très-supérieure en nombre, le roi se retira vers le Brunswick pour éviter une bataille; mais, dans cette retraite même, Tilly le poursuivit sans relâche, et, après trois jours d'escarmouches, Christian IV fut à la fin contraint de faire face à l'ennemi, près du village de Lutter, au pied du Barenberg. Les Danois attaquèrent avec beaucoup de bravoure, et leur vaillant roi les mena trois fois au combat; mais enfin il fallut céder à un ennemi supérieur en nombre et mieux exercé, et le général de la Ligue remporta une victoire complète. Soixante drapeaux et toute l'artillerie, les bagages et les munitions, furent perdus; beaucoup de nobles officiers et environ quatre mille soldats restèrent sur le champ de bataille; plusieurs compagnies d'infanterie, qui, pendant la déroute, s'étaient jetées, à Lutter, dans la maison du bailliage, mirent bas les armes et se rendirent au vainqueur.