Elle écrivit à l'amirante pour lui demander l'hospitalité à son arrivée à Madrid et pour obtenir de la reine douairière d'Espagne qu'elle pût entrer dans un couvent de la cour. Sans avoir reçu de réponse, elle partit pour Ostende, où elle s'embarqua sur un vaisseau anglais qui, en neuf jours, aborda à Saint-Sébastien. Huit jours après, n'ayant obtenu de réponse à une seconde lettre, ni de l'amirante ni de la Reine, elle poursuivit son chemin et arriva à Burgos, puis à Alcobendas, village à trois lieues de Madrid. Enfin un courrier lui apporta deux lettres, l'une de la Reine et l'autre de l'amirante, par lesquelles ils s'empressaient d'accueillir ses demandes. Arrivée à Nuestra Señora del Belveder, dans les carrosses du nonce, elle vit venir au-devant d'elle la duchesse d'Albuquerque et la marquise d'Alcannizas, belle-fille de l'amirante, qui la conduisirent à une maison de plaisance de ce seigneur, «richement meublée, ornée des plus excellentes et des plus riches peintures de l'Europe», et située dans l'un des plus beaux paysages de l'Espagne.

Après deux mois de séjour dans cette magnifique villa, elle demanda à la Reine de la faire entrer dans le couvent des religieuses de Santo Domingo el Real. Les religieuses y ayant consenti, à la condition que la Reine déclarerait par un décret royal que cette grâce ne nuirait en rien pour l'avenir à leurs priviléges [367], la connétable fit son entrée dans le monastère, à la fin du mois d'août 1677, accompagnée du nonce Marescotti, de l'amirante et du marquis d'Alcannizas. Afin qu'elle fût plus libre, et qu'elle ne fût pas confondue dans la foule des autres religieuses, on lui donna une maison contiguë au couvent, que l'on eut soin de garnir de grilles et de tours, et dans laquelle il lui fut permis d'installer l'abbé Colonna et ses domestiques. L'abbesse, doña Victoria Porcia Orosco, personne fort spirituelle et sachant passablement l'italien, s'étudiait, ainsi que ses religieuses, à lui rendre aussi agréable que possible ce triste séjour.

Peut-être se serait-elle résignée à y passer la fin de sa vie, si, comme on le lui avait fait espérer, elle avait eu la permission, ainsi qu'à Turin, de sortir une fois la semaine pour fréquenter ses amis et la cour. Mais, sur la demande expresse du connétable, cette permission lui avait été impitoyablement refusée. Il avait écrit à la Reine douairière et à l'amirante pour les supplier de ne jamais la lui accorder, disant qu'elle était bien en sûreté à Madrid et qu'il ne voulait pas courir le danger de la voir en liberté ailleurs.

Mme Colonna a raconté avec feu dans quelle irritation la jeta cet ordre barbare, et nous ne pouvons mieux faire que de lui céder la parole:

«J'ai déjà dit que la contradiction irrite mon esprit, et je crois que c'est assez pour faire comprendre quelle colère et quel ressentiment j'eus de cette nouvelle; mais on le comprendra encore mieux, quand j'y ajouterai la considération des soins avec lesquels une infinité de personnes m'observaient continuellement, espions éternels de mes actions, par l'ordre de l'abbé don Fernand (Colonna), qui exécutait avec une furieuse rigueur les ordres du connétable. Outre cela, il y avait des gens assez malintentionnés pour irriter encore davantage l'esprit de mon mari en me rendant mille méchants offices auprès de lui, et qui lui écrivaient que je voulais m'enfuir, et que je le ferais infailliblement, si l'on ne m'observait avec soin. Tous ces bruits, joints avec les raisons que j'ai dites ci-dessus, me poussèrent à me déterminer de sortir du couvent [368], pour faire voir que toutes les peines que l'on prenait à me garder et à me tenir enfermée ne serviraient qu'autant que je voudrais. Si bien qu'un jour que don Fernand était sorti avec tous mes gens, je commandai à mes demoiselles de mettre bas ces fortes, ces épaisses et ces hautes murailles que l'auteur de mon Histoire dit avoir été l'unique obstacle à ma fuite. De quoi j'envoyai ensuite donner avis au duc d'Ossune, à l'amirante et au prince d'Astillano, avec un billet que j'écrivis à chacun d'eux, les suppliant de me vouloir favoriser dans cette affaire, puisque mon dessein n'était point, comme mes ennemis le publiaient, de m'enfuir en France ni en Angleterre, mais d'être hors de clôture, dans la maison où j'étais, n'étant pas juste qu'on me retînt par violence dans un lieu où j'étais entrée de bonne volonté [369]...»

Mais tous ces seigneurs, plus politiques que galants, répondirent à la connétable d'une manière évasive. Le nonce Molini et l'amirante, avertis par l'abbé don Fernand Colonna, se rendirent auprès de la princesse, non pour condescendre à ses désirs, mais pour lui conseiller vivement de rentrer dans son cloître.

La malheureuse connétable, se voyant sans appui et sans protection, finit par se rendre à leurs instances. Mais une nouvelle difficulté se présenta. Les religieuses, après le scandale de la fuite de Mme Colonna, ne voulaient plus, à aucun prix, la recevoir dans leur couvent; il ne fallut rien moins que la crainte d'une excommunication dont le nonce les menaça pour vaincre leur résistance. A partir de ce jour, la surveillance que l'on exerça sur la captive devint de plus en plus rigoureuse.

Il y avait quelques mois qu'elle subissait cette nouvelle contrainte, sans voir de remède possible à ses maux, lorsque le jeune roi d'Espagne, Charles II, rappela auprès de lui son frère naturel don Juan d'Autriche, pour lui donner la plus grande part aux affaires de son royaume. Mme Colonna, comptant sur les sentiments généreux de ce prince et ayant fini par intéresser à ses malheurs le duc d'Ossuna, auquel la rattachaient des liens de parenté, résolut d'aller au-devant de don Juan, qui se rendait de Saragosse à Madrid. Sans que personne s'y opposât, elle sortit en plein jour de son couvent, par la porte et en vue de toutes les portières, et elle trouva un refuge dans la maison de la marquise de Mortara.

Don Fernand, dans l'ignorance du lieu où elle était, donna l'ordre partout qu'on l'arrêtât, supposant qu'elle avait dessein de sortir du royaume.

Comme elle avait écrit à plusieurs seigneurs pour leur faire connaître le lieu de sa retraite, l'amirante, qui était tout entier dans les intérêts du connétable, mit tout en œuvre pour la faire rentrer dans son cloître. Deux jours après, il vint la trouver, accompagné du nonce et de don Garcia de Medrano, du conseil de Castille, pour lui enjoindre, par ordre du Roi, de retourner dans son couvent. Don Garcia, lui parlant, en sa qualité de ministre de la justice, lui dit qu'il avait ordre, en cas de résistance, de l'y conduire par force. La connétable, exaspérée par ces violences, était sur le point de résister jusqu'à la dernière extrémité, lorsque la marquise de Mortara, à force d'instances et d'exhortations, finit par la calmer et par la décider à rentrer dans le monastère.