Elle y avait à peine mis le pied, accompagnée de plusieurs grands d'Espagne, que les nonnes, l'ayant reconnue en soulevant sa mantille, «commencèrent à remplir l'air de leurs cris», et à se plaindre de la violation de leurs priviléges. Il fallut, pour qu'elles cédassent, que le nonce leur lût un décret du Roi.
Mme Colonna prépare aussitôt une nouvelle fuite.
«Enfin, dit-elle, cette guerre civile s'apaisa. Parmi tous ces esprits courroucés, il n'y eut que le mien qui resta dans l'agitation, ayant de mortels déplaisirs des réflexions que je faisais de temps en temps sur la violence avec laquelle on s'efforçait de me tenir enfermée sous des conditions plus rigoureuses que celles qu'on m'avait promises. Je ne me rebutai pas néanmoins pour avoir vu mal réussir mes deux premières entreprises pour ma liberté, et, considérant que c'était le plus doux bien de la vie, et que pour le recouvrer il n'y avait rien qu'un esprit noble et généreux ne dût tenter, je me mis tout de nouveau à chercher le moyen de l'obtenir [370].»
Il y avait huit jours qu'elle méditait le plan d'une troisième évasion, lorsqu'elle apprit l'arrivée de don Juan à Madrid. A cette nouvelle, elle adressa un mémoire à ce prince, ainsi qu'au Roi, qu'elle leur fit remettre par le duc de Medina Sidonia. Mais, au moment où don Juan montrait des dispositions favorables envers la captive, arriva une lettre du connétable adressée au Roi, dans laquelle, se plaignant de la récente fuite de sa femme, il demandait qu'elle fût enfermée dans un château. Don Juan, fort embarrassé, remit le mémoire de la femme et la lettre du mari au conseil d'État, ainsi que le règlement de l'affaire. Mme Colonna avait gagné à sa cause les ducs d'Albe, d'Ossuna et le marquis d'Astorga; il fut décidé, à la majorité des voix du conseil, que la princesse serait rendue à une pleine et entière liberté et qu'on lui donnerait même une maison tenue sur un pied conforme à la grandeur de son rang.
Le Roi jugea à propos de suspendre l'exécution de l'arrêt du conseil, jusqu'au moment où il aurait reçu réponse d'une lettre qu'il adressait au Mais, en attendant une résolution décisive, il autorisa Mme Colonna à se retirer dans quelque lieu autour de Madrid.
Pendant ce temps-là, don Fernand Colonna, agissant au nom du connétable, ne négligeait rien pour que la princesse fût maintenue en captivité dans un couvent ou dans un château. Il présenta même à la cour un Mémoire dans lequel il s'étendait sur les graves inconvénients qu'il y aurait à lui rendre la liberté et combien il importait, «pour le repos du connétable», qu'elle fût toujours gardée à vue.
Mme Colonna, redoutant les suites des intrigues de l'abbé, crut devoir, par une prompte sortie du couvent, prévenir le mal dont elle se croyait menacée. Elle fit part de son dessein au nonce, au duc d'Ossuna et à l'abbesse, qui ne la désapprouva pas, croyant que le décret royal était dans les formes requises. De peur qu'une religieuse de ses amies, qui dormait dans son appartement, ne donnât l'éveil, elle sortit à six heures du matin; elle se jeta, avec ses demoiselles, dans un carrosse de louage et elle se rendit à l'Atocha et de là à Ballacas, terre appartenant au Roi à une lieue de Madrid. L'après-dînée, le nonce vint la voir, accompagné de don Fernand, et, après l'avoir absoute de l'excommunication qu'elle avait encourue pour être sortie sans permission de son couvent, il fit si bien qu'il parvint à obtenir qu'elle pardonnerait tout à don Fernand et, qui plus est, qu'elle retournerait à Madrid pour y vivre dans la propre maison de l'abbé. Au grand étonnement du nonce, Mme Colonna ne se fit pas trop prier. La crainte de vivre dans un lieu assez désert et la perspective de jouir de quelque liberté à Madrid avaient opéré ce brusque changement.
Au moment où elle était sur le point de quitter Ballacas, elle reçut une lettre de don Juan dans laquelle il lui disait qu'elle n'avait pas bien interprété les ordres du Roi, qu'il eût été nécessaire que sa sortie du couvent eût été précédée de quelques formalités indispensables, et que le choix du lieu eût été préalablement fixé, afin qu'elle y fût reçue avec la bienséance et l'éclat que le Roi estimait être dus à une personne de son rang. Mais ce n'était là qu'une simple admonestation pleine de bienveillance, et non un ordre sévère, et elle se remit bien vite de la peur que lui avait causée d'abord l'arrivée de cette lettre. Elle monta, sans plus tarder, dans le carrosse du nonce et, à son arrivée à Madrid, elle vit arriver à sa rencontre les ducs d'Ossuna, de Veraguas et d'Uzeda, suivis de quatre carrosses et d'une grande suite de gens à cheval. Après avoir pris congé de ces seigneurs, elle se rendit dans la maison de l'abbé Colonna, pour y attendre avec impatience ce que décideraient de son sort don Juan d'Autriche et le roi d'Espagne.
Ici finissent les Mémoires authentiques de la connétable Colonna. Désormais, nous aurons recours, pour raconter la fin de sa vie si orageuse et si éprouvée, à différentes sources qui n'offrent pas moins d'intérêt.