В продолжение трех лет Данько работала в Петроградском Кукольном театре, спектакли которого проходили в Народном доме по три-четыре раза в неделю. Она писала инсценировки по сказкам. Наибольшим успехом из них пользовалась постановка "Красной Шапочки" с музыкой Ю. Шапорина и "Сказки о Емеле Дураке" в оформлении Е. С. Кругликовой. Интерес художницы к театру не ослабевал и в последующие годы. На сцене Кукольного театра, ТЮЗа и других ленинградских сценах в разное время шли инсценировки Е. Данько: "Пряничный домик", "Колобок", "Гулливер в стране лилипутов", "Дон Кихот", "Приключения Буратино" и др.
Увлечение куклами Елена Яковлевна совмещала с работой на фарфоровом заводе, живопись по фарфору стала для нее страстью и судьбой, в своем мастерстве Данько достигла подлинных высот. В одном из стихотворений, посвященных художнице, Ф. Сологуб, восхищенный ее искусством, писал:
Камни плясали под песни Орфея,
Но для чего же такой хоровод!
Каменной вьюги любить не умея,
Сердце иных плясунов призовет.
Близко приникнул к холодной и белой
Плоскости остро внимательный взор,
И расцветает под кистью умелой
Вьюгою красочных плясок фарфор.