Preussiin lähtiessään jätti sitten kuningas koko Liivinsodan jatkamisen De la Gardien ja Hornin haltuun. Näiden herrojen tehtävä oli sangen vaikea. Heidän komennossansa siellä oleva sotavoima, joka melkein kokonaan oli suomalainen, ei ollut lukuisa, ja paljon oli joukossa sahralta juuri otettuja rekryyttejä, jotka eivät vielä olleet saaneet sotaharjoitusta. Eipä niillä kaikilla, niin päälliköt valittivat, ollut edes oikeata sotamiespukuakaan, vaan he retkottelivat vielä omissa talonpoikaisissa mekoissansa. Heidän vähäinen lukumääränsä sitä paitsi vähenemistään väheni tautien kautta, joihin ruoan ja kelvollisten vaatteitten puute oli syynä; sillä rahan saanti palkkaa varten oli sangen verkallinen. Asiain näin ollen ei voitu suuria saada toimeen, ei edes aina tyystin suojella entisiä valloituksia vihollisen partiokunnilta. Sittenkin onnistui Kustaa Hornin suomalaisen ratsuväen kanssa saada muutamia pieniä voittoja lopussa v. 1627 ja alussa v. 1628, niin että puolalaiset karkoitettiin pois Väinäjöen pohjoisrannalta, vieläpä ajettiin takaa useampia peninkulmia Liettuan korpia myöten. Tästä sanomasta kuningas ihastui ikihyväksi, sillä hän oli jo pelännyt, että hänen täytyisi jättää Preussin sota kesken ja palata Liivinmaalle suuremman sotavoiman kanssa. "Kustaa Horn", kirjoitti Kustaa Aadolf tähän aikaan, "on tehnyt siellä melkein kaikki, mitä on toimeen saatu; sillä Jaakko kreivi on hankkeissaan ja toimissaan jokseenkin hidas vetelys." Hornille itselleenkin hän lähetti hartaan kiitoskirjeen ja lupasi aina pitää hänen ansionsa hyvässä muistossa. Samana vuonna kutsuttiin sitten De la Gardie Preussiin kuninkaan luoksi, jolloin Horn, sotamarskin arvoon koroitettuna, sai koko sotavoiman Liivinmaalla komentonsa alle. Kuinka suuri Kustaa Aadolfin luottamus häneen oli, näkyy siitä, että hänelle ani harvoin lähetettiin mitään ohjeita tai käskyjä. Enimmiten hän sai, "koska hän parhaiten tunsi Liivinmaan olot", itse päättää ja säätää tilaisuutta myöten. Sama vapaus oli tavallisesti jo ennenkin ollut Hornilla, silloinkin kun kuningas vielä itse oleskeli maassa. Kauan aikaa ei nyt kuitenkaan enää sota jatkunutkaan hänen johtonsa alla. Aselepo erittäin Liivinmaata varten tuli toimeen 1628 vuoden lopulla, ja seuraavana vuonna, niinkuin jo tiedämme, keskeytti yleinen sotalepo koko Puolan sodan.

Sen sijaan aukeni nyt Hornille monin verroin avarampi, mainehikkaampi tanner. Hänen johtonsa alla saapuivat v. 1630 sotaan käsketyt Suomen rykmentit Saksaan. Ensi aluksi jätettiin Horn miehineen varajoukoksi, jonka tuli suojella Pommeria, sillä aikaa kun kuningas itse laajenteli valloituksiaan. Myöskin annettiin hänelle tänä aikana toimeksi kahden Banérin avulla liittosovinnon aikaansaaminen Ranskan kanssa. Pian kuitenkin, kun Tilly läheni, kutsuttiin Hornkin pääarmeijan lisäksi ja oli sitten mukana lähinnä seuraavilla retkillä ja tappeluissa. Breitenfeldin kentällä, niinkuin tiedämme, oli Hornilla kuumin löyly kestettävänä, yksinään melkein koko Tillyn voimaa vastaan, ja hänen luja järkähtämättömyytensä oli suurena syynä voittoon.

Reinjoelle eteenpäin marssiessaan jätti sitten Kustaa Aadolf taaskin Hornin jälkeensä Frankin maakuntaa ja yhdistystä Pohjois-Saksan kanssa varjelemaan. Täällä oli Hornilla alussa hyvä menestys, niin että hän sai vielä uusiakin valloituksia toimen, mutta sitten hänelle sattui paha vahinko. Hän, joka muuten aina oli niin varovainen, ei ollut tarkasti valvonut vihollisen liikuntoja. Tilly karkasi siis arvaamatta Hornin kimppuun, joka majaili vallittomassa Bambergissa, ja teloitti häneltä koko jalkaväen. Vikansa Horn paransi kuitenkin osaksi sillä, että hän mestarillisella peräytymisretkellä pelasti edes ratsuväkensä ja sitten äkillisellä ryntäyksellä hävitti yhden vihollisen joukoista.

Retkellä Lechjoelle ja Baijeriin oli Horn taas, niinkuin jo tiedämme, pääarmeijan mukana. Münchenin valloituksen jälkeen lähetettiin hän kuitenkin taas erikseen Reinjoen rannoilla taistelevan osaston päälliköksi. Hän valloitti nyt koko Elsassin, josta keisarillisilla siihen saakka oli ollut suuri apu. Koko sotaretki siellä muuten oli alinomaista linnojen ja vahvojen kaupunkien piiritystä, jossa hänellä oli täysi tilaisuus näyttää Alankomailla saatua kokemustansa.

Kustaa Aadolfin kaaduttua olisi holhoojahallitus tahtonut määrätä Hornin kaikkien Saksassa olevien sotajoukkojensa ylijohtajaksi; mutta Weimarin herttua otti pääarmeijan johdon omin luvin käsiinsä. Tätä mahtavaa herraa eivät valtionholhoojat uskaltaneet loukata, mutta toiselta puolen peloitti heitä myös jättää koko sotavoimansa kunnianhimoisen muukalaisen haltuun. Päätettiin senvuoksi siten, että Horn ja Weimarin herttua kumpikin saisivat yhtä suuret eri armeijat johtaaksensa, jotka ainoastaan hädän vaatiessa yhdistyisivät yhteisiin yrityksiin. Tästä ylimäisen johdon jaosta heikontui tietysti protestanttien voima suuresti, ja muutenkin teki Bernhardin kateus ja vallanhimo paljon haittaa. Hornia vastaan nousi v. 1633, niinkuin luullaan Weimarin herttuan salaisten yllytysten kautta, vaarallinen kapina saksalaisten palkkasoturien parissa. Nämät eivät näet rakastaneet sotamarskia, joka armahti porvareita ja talonpoikia ja koetti suojella heitä yhä vallattomammaksi paisuvan väkensä ryöstöltä. Tämä kapina saatiin kun saatiinkin jälleen viihdytetyksi, mutta seuraavana vuonna aikaansai ylipäällikköjen eripuraisuus perinjuurisen turmion. Keisarilliset silloin olivat ryhtyneet Regensburgin piiritykseen, jonkatähden Horn ja Bernhard herttua rupesivat hieromaan sovintoa, lähteäkseen yhdessä avuksi. Mutta turhien ehtojen ja estelyitten tekoon kului niin pitkä aika, että heille kesken marssia jo tuli kaupungin antautumisesta sanoma. Joku aika sen jälkeen keisarilliset rupesivat Nördlingeniä ahdistamaan, ja tätä kaupunkia uhkaava vaara yhdisti nyt toistamiseen molemmat sotaherrat, jotka olivat jälleen eronneet.

Nördlingeniä lähetessä saatiin kuulla, että vihollisen luku Alankomaille päin marssivan espanjalais-armeijan kautta oli karttunut puolta vertaa suuremmaksi kuin avuksi rientävien protestanttien voima; niinpä huomattiin myöskin, että keisarillisten asema oli sangen vahva. Hornin neuvosta senvuoksi päätettiin vielä odottaa, kunnes tulossa olevat apujoukot olisivat saapuneet perille. Parin päivän perästä alkoi kuitenkin joka yö leimahdella tulia kaupungin torneista, joka oli sovittu merkki siitä, että viimeinen hätä oli jo tarjona. Weimarin herttua vaati nyt kiivaasti tappelua, hän kun oli kunniasanallaan luvannut Nördlingenin porvareille tuoda apua. Hornin täytyi myöntyä, varsinkin kun yksi odotetuista apujoukoista jo oli saapunut. Kuitenkin pani hän sen ehdon, ettei ryhdyttäisi yleiseen taisteluun, vaan valloitettaisiin ainoastaan pari mäenkukkulaa, joista saatettiin uhata piirittäjien leiriä. Pianhan poissaolevat apujoukot varmaan tulisivat; viholliselta oli sitä vastoin espanjalainen voima viimeistään viikon perästä eroava ja marssiva oikeaan määräpaikkaansa. Jos tätä viisasta neuvoa olisi noudatettu, olisi luultavasti kaikki käynyt hyvin. Mutta herttua, ylpeänä entisistä, alinomaisista voitoistansa, vaati vain yleistä tappelua; samaa huusivat myös melkein kaikki alapäälliköt. Uskalsipa yksi heistä vielä soimatakin Hornia, pilkalla sanoen: "Jos olisi kuningas Kustaa Aadolf tämmöisiä pelkurin neuvoja totellut, niin eipä hän olisi valloittanut koko Saksanmaata kahdessa vuodessa!" — "Jos kuningas Kustaa Aadolf", vastasi jalo suomalainen, "vielä eläisi, niin hän kyllä todistaisi, etten minä koskaan ole ollut pelkuri; eikä hänkään koskaan yrittänyt epätietoista voittoa, kun saman voiton vaarattakin saattoi saada." Saksalaisten huudot eivät kuitenkaan tästä asettuneet, ja viimein ei Horn, yksin kun oli, voinut muuta kuin myöntyä. "Hyvä on", sanoi hän, "tapellaan sitten mutta muistakaa sanani, että meille tulee yllin kyllin työtä."

Aamulla elok. 27 p. 1634 alkoi Nördlingenin tappelu. Hornin piti oikealla kyljellä ensiksi valloittaa eräs tärkeä mäen kukkula pattereineen. Mutta kaikki hänen yrityksensä olivat turhat, sen perästä kun ensirynnäkössä sattunut parin ruutivaunun räjähdys oli lennättänyt jonkun satamäärän hänen miehiänsä ilmaan; muut joutuivat silloin hillitsemättömän pelon valtaan, he kun luulivat koko mäen olevan täynnä ruutimiinoja. Horn katsoi siis viimein parhaaksi vetäytyä entiselle asemalleen. Hän ei ollut kuitenkaan vielä pitkälle päässyt, kun yht'äkkiä hurja pakolaisparvi tömähti hänen puolellensa. Bernhard herttua, jonka piti pysyä alallaan siksi, kunnes Horn olisi ensi tehtävänsä suorittanut, ei ollut malttanut niin kauan olla jouten. Hän oli rynnännyt päälle ja saanut hirmuisen ylivoiman niskoillensa. Pian olivat hänen joukkonsa hajallaan ja pakenivat, hakien Hornilta turvaa. Mutta heidän sekava tulvansa rikkoi myös Hornin väen järjestyksen, niin ettei se voinutkaan täydellä voimalla ottaa vastaan pakenevien jäljissä hyökkäävää vihollista. Turhaan kokosi Horn kerran toisensa jälkeen hajonneet rivinsä; turhaan taisteli hän itse kuin leijona, todistaen ettei hän ollut mikään pelkuri. Ylivoima saarsi hänet kokonaan; miekka temmattiin pois hänen kädestään; hän joutui vangiksi väkensä tähteitten kanssa.

Protestanttien tappio tässä tappelussa oli perinpohjainen. Weimarin herttua, tuskissaan siitä, että hän oli niin hätäillyt, repi tukkaansa ja huusi: "Horn oli viisas mies, minä mieletön houkka!" Kustaa Horn puolestaan osoitti jaloa mieltänsä sillä, ettei hän kertomuksessaan valtionholhoojille koettanutkaan puhdistaa itseänsä syyttömäksi moittimalla Bernhardia.

Viholliset kohtelivat kuuluisaa vankiaan ansionmukaisilla kunnianosoituksilla. Kuninkaallinen prinssi, joka oli espanjalaisen apuvoiman päällikkö, antoi ensi päiviksi oman komean telttansa hänen asuttavakseen. Sitten vietiin Horn Ingolstadtiin, myöhemmin Burghausenin linnaan. Kummassakin paikassa häntä pidettiin aina hyvin, vaan ei tahdottu millään ehdolla päästää häntä vapaaksi jälleen. Sekin oli laillansa suuri kunnianosoitus, sillä siihen oli syynä hänen erinomaisen sotataitonsa pelko. Pitkällisen vankeutensa ikävyyttä lievitti Horn lukemisella ja kirjailijatöillä. Hän sepitti kirjan sotapäällikön velvollisuuksista sekä historian Kustaa Aadolfin retkistä Saksanmaalla; kumpaistakaan ei kuitenkaan ole painettu. V. 1641 olivat jo keisarilliset suostumaisillaan vangin vapauttamiseen; mutta kovaksi onneksi kuoli juuri samaan aikaan Banér, ja silloin vietiin Horn jälleen takaisin linnaansa, sillä eihän nyt toki, kun Ruotsin armeija oli johtajaa vailla, sopinut tehdä itselleen vahinkoa poistamalla tämän puutteen. Vapauden päivä koitti sotamarski paralle vasta tammikuun 30 p. 1642 ja Hornin täytyi luvata, ettei hän enää taistelisi keisaria vastaan. Vaihtokaupassa saivat silloin keisarilliset koko kolme kenraalia, niiden joukossa mainion De Werthinsä.

Horn matkusti kotiin Sveitsin ja Ranskan kautta, missä häntä joka paikassa mitä kunnioittavimmalla tavalla otettiin vastaan. Kun hän läheni ranskalaisten leiriä Perpignanissa, lähetettiin kuninkaalliset vaunut sekä huovijoukko kunniavahtina häntä noutamaan. Itse leirissä paukahtivat hänen tullessaan kaikki tykit ja koko armeija seisoi juhlallisessa paraatijärjestyksessä. Parhaat sankarit, Condé, Turenne, Schomberg, jopa Ranskan silloinen kaikkivaltias pääministeri Richelieukin, riensivät kuuluisaa vierasta tervetulleeksi tervehtimään. Itse kuningas Ludvik XIII niinikään osoitti hänelle kaikkea mahdollista kunniaa, puhutteli häntä "orpanakseen"[8] ja jäähyväisiä sanoessaan lahjoitti kalleilla kivillä ylt'yleensä koristetun miekan. Calaisin satamassa kohtasi sitten Horn suuren sotalaivan, jonka taas Englannin kuningas vartavasten oli lähettänyt, että hän sillä saisi matkustaa Pommeriin.