Le 1er décembre 1702, les troupes françaises entraient à Nancy.
Cependant, la fuite forcée du duc et de son épouse avait soulevé une véritable indignation en Europe: les généraux des deux armées belligérantes reçurent l'ordre de respecter à l'avenir la neutralité de la Lorraine.
Louis XIV néanmoins refusa, malgré les plus pressantes sollicitations, de retirer ses troupes de Nancy. Le duc de Lorraine répondit alors fièrement qu'il ne rentrerait jamais dans sa capitale tant qu'un soldat français en foulerait le sol.
A Lunéville, il n'y avait pas de château. Léopold et la duchesse avaient dû s'installer dans une vieille maison, triste, froide et délabrée, et s'y accommoder de leur mieux.
Toutes les grandes familles lorraines, les ministres étrangers, les avaient suivis. Chacun s'était établi comme il pouvait; on avait campé d'abord; puis, peu à peu, l'on avait organisé des installations plus confortables et plus pratiques.
Quand le duc vit que son exil menaçait de se prolonger fort longtemps, il se décida à faire élever une demeure digne de son rang. Il fit donc bâtir, sur l'emplacement de l'ancien château de Henri II, un vaste et beau palais où il put, non seulement se loger convenablement avec les siens, mais encore recevoir sa cour et donner des fêtes. De superbes jardins entouraient la demeure princière.
Peu à peu on s'habitua à l'exil, au malheur des temps, et la vie reprit son cours.
Désormais à l'abri des maux de la guerre, Léopold voulut faire profiter ses sujets du calme inattendu dont ils jouissaient au milieu de la conflagration universelle. Il s'efforça de développer le commerce, l'industrie, les arts, les belles-lettres, et il y réussit à merveille.
En même temps, l'intimité de la petite cour avait grandi; on se voyait sans cesse et non sans charme. Pendant qu'à Versailles tout s'assombrissait, à Lunéville, au contraire, la vie devenait chaque jour plus agréable; on n'avait plus que des sujets de joie et de gaieté. Le prince était jeune, beau, chevaleresque; il était galant et empressé auprès des femmes; il aimait le plaisir; son frère, l'évêque d'Osnabrück, plus jeune encore, et qui en ce moment se trouvait en séjour à Lunéville, n'était pas moins ardent: la cour se mit à l'unisson. Ce ne furent bientôt plus que jeux, soupers, bals, mascarades, représentations théâtrales, etc. Les fêtes succédaient aux fêtes sans interruption.
Deux dames se partageaient alors la faveur du duc et de son frère: Léopold était devenu amoureux fou de la belle comtesse de Beauvau-Craon, et le prince Charles de Lorraine manifestait la plus violente passion pour la marquise de Lunati-Visconti.