Après la conjuration de Wyatt, elle écrivit encore à son père, dont la seconde rébellion la poussait, elle et Guildford, à l'échafaud:
«Mon Père,
«Que le Seigneur fortifie votre grâce, puisque toutes ses créatures ne peuvent être fortifiées que par sa parole; et, quoiqu'il plaise à Dieu de vous enlever deux de vos enfants (elle et Guildford), je vous supplie très-humblement de croire qu'en échappant à cette vie périssable, ils ont conquis une vie immortelle. Pour moi, mon bon père, je prierai pour vous dans l'autre monde comme je vous ai honoré dans celui-ci.
«De votre grâce, l'humble fille,
«Jane Dudley.»
Elle écrivit aussi au chapelain de son père, Harding, qui avait fait profession de catholicisme. Elle lui reprochait le mauvais exemple qu'il avait donné, et, par un blâme énergique, elle essayait de provoquer en lui le remords.
La veille de son exécution, le 11 février, Jane fut fort agitée. Son père avait été ramené à la Tour le 10. Il était près d'elle et elle le sentait malheureux sans qu'il lui fût possible de l'encourager et de baiser ses cheveux blancs.
Elle avait mal dormi dans la nuit du 10 au 11. Des rafales sinistres avaient sifflé de la Tamise et gémi par tous les corridors de la Tour. Une des femmes de Jane, mistress Tylney, lui ayant dit:
«Avez-vous entendu cette nuit le vent dans le donjon, madame?