C'est au milieu de l'écroulement des monastères que Catherine, privée de tout, même d'un cheval pour la promenade, désolée des trépas de Fisher et de Morus, déclina lugubrement. L'immolation de Forest, son confesseur, l'acheva.
Elle avait été transférée de Ampthill à Buckden et de Buckden au château de Kimbolton. C'est là qu'elle mourut, le 7 janvier 1536, à deux heures après midi.
Les dernières habitations de la Reine furent très-insalubres.
Ampthill est humide comme le Comté de Bedford, mais moins submergé que Buckden dans les brouillards. Buckden était surtout alors presque pestilentiel par les flaques d'eau croupie qui couvraient le Lincolnshire et dont un grand nombre a été desséché.
Catherine s'étant obstinément refusée d'aller à Fotheringay où plus tard fut décapitée Marie Stuart, on dirigea la reine douairière sur Kimbolton, dans le comté de Huntingdon. Ce séjour ne fut pas plus sain que Buckden. La multiplicité des marécages, le voisinage du lac appelé Whitlesea-Mere et les brumes épaisses qui s'en exhalent, enveloppèrent la reine espagnole de froid et d'ennui.
De noires tristesses lui venaient de l'âme encore plus que du pays. Sans soleil et sans joie, elle s'éteignait peu à peu. Une douleur fixe la transperçait. Elle ne cessa pas d'aimer Henri VIII, et une autre le lui avait dérobé, une autre qui était reine à sa place, amante à sa place, femme à sa place. L'éloignement de sa fille Marie ajoutait sans doute à ses tourments; mais le fond de son mal fut la répudiation, la répudiation, cet exil d'un cœur, la plus étroite, la plus chaude des patries; cet exil empoisonné par une jalousie incessante, par le sentiment amer d'un droit violé, d'un amour méconnu, d'un sanctuaire profané. C'est dans ce puits de colère et de ténèbres de la répudiation qu'expira Catherine, fervente devant Dieu, son témoin; douce à Henri, son bourreau; farouche, implacable à lady Anne Boleyn, la sirène méprisée et maudite, l'impudique usurpatrice de son lit, de sa table, de son trône et de son toit.
A la lugubre nouvelle Henri versa quelques larmes impies, puisqu'elles n'étaient pas sincères, puisque ce comédien d'une sensibilité officielle n'accomplit aucun des souhaits du testament de la reine.
Il éluda jusqu'à la demande qu'elle avait exprimée d'être enterrée dans un couvent de franciscains. Il ordonna qu'elle serait inhumée à Peterborough.
C'est là que j'ai heurté, sans le savoir, de mon pied poudreux la dalle funéraire de la pauvre reine. Sur une désignation de mon guide, je considérai respectueusement la pierre qui scelle ce tombeau. Elle n'est ornée d'aucune sculpture. Je retrouve dans mon journal de voyage une note que je restitue ici: