Jo elokuussa laskettiin kaupungissa 4,000 kuollutta. Kurjuus lisääntyi päivä päivältä. Sotamiehiä kuoli tuhansittain, ja rykmentti näytti jäävän melkein ilman hevosia. Mieshukka laskettiin syyskuun alussa 12,000 mieheksi, 8,000 hevosta oli kaatunut, ja kuolleiden lista Nürnbergissä nousi samaan aikaan hirveään summaan, 30,000 ihmiseen.
Sellaista kurjuutta ei kuningas voinut sietää. Oli tosin katkera häpeä lähteä peräytymisretkelle, mutta Kustaa Aadolf tahtoi sotakunniansakin uhalla pelastaa väkensä.
Akseli Oxenstjerna jätettiin Nürnbergiin 4,500 miehen keralla, ja syysk. 8 p:nä lähti kuningas Fürthistä 1,700 miestä mukanaan. Liehuvin lipuin ja helisevin soitoin marssi ruotsalainen sotajoukko Wallensteinin leirin ohi länttä kohden. Herttua Bernhard jäi jäljelle pitämään Wallensteinia silmällä, mutta tämä pysyi liikkumatonna leirissään hyökkäämättä yhtä vähän kuninkaan kuin herttua Bernhardinkaan kimppuun. Tämä seurasi kuningasta seuraavana päivänä Neustadtiin, jossa viivyttiin muutamia päiviä. Sieltä jatkettiin retkeä Windsheimiin, jossa kulkutaudit vähensivät väkeä niin rutosti, että viikon kuluessa kuoli 12,000 jalkamiestä ja 6,500 ratsumiestä. Niin suunnaton oli väentuho, että 46,000 miehen suuruisesta sotajoukosta oli enää jäljellä ainoastaan 18,500.
Wallensteinin ja vaaliruhtinas Maksimilianin välit eivät suinkaan olleet hyvät ja ne olivat yhä huonontuneet Burgstallissa oleskelun aikana. Ruotsalaisten lähdettyä peräytymisretkelle tahtoi vaaliruhtinas ajaa heitä takaa, mutta Wallenstein vastasi ainoastaan jyrkästi: "Ei!" Se oli katkera loukkaus monien entisten lisäksi, ja kun vaaliruhtinas kohta sen jälkeen erosi Wallensteinista ja palasi Baijeriin kahdeksantoista ratsuväkikomppaniansa kanssa, lausui hän ystävilleen merkitsevät sanat: "Nyt on friedlantilainen meitä kylliksi kiusannut."
Syyskuun 13 p:nä lähti Wallenstein vihdoin leiristään ja marssi Farkheimiin. Hänen sotajoukkonsa oli huvennut vähempään kuin puoleen; siihen kuului nyt ainoastaan 22,000 miestä.
Valtiokanslerilta sai kuningas tiedon, että Wallenstein oli lähtenyt leiristään ja marssinut pohjoista kohden, kun sen sijaan hänen alipäällikkönsä Galas oli lähtenyt eteläänpäin polttamaan ja ryöstämään.
Keisarillinen sotajoukko teki hirmuista tuhoa Ylä-Pfalzissa. Bambergin kaupunki vallattiin, Bayreuth ryöstettiin typötyhjäksi, ainoastaan Culmbach kesti useat hyökkäykset. Herttua Bernhard, jonka johtoon kuningas oli heti Nürnbergistä lähdettyä jättänyt 8,500 miestä, teki vastustajalleen niin suurta haittaa kuin voi. Wallenstein marssi silloin Koburgia vastaan, mutta herttua, joka oli arvannut hänen tarkoituksensa, lähetti eversti Taupadelin 500 miehen kera ottamaan linnan valtaansa.
Kaupunki antautui, mutta ei linna, jonka urhea päällikkö torjui useat hyökkäykset eikä pelästynyt uhkauksista. Hyökkäys Koburgin linnaa vastaan maksoi keisarilliselle sotajoukolle viisisataa miestä ja paljon ajanhukkaa, sillä piirityksen aikana oli Weimarin herttua tunkeutunut Schweinfurtista Hildburghauseniin ja siten katkaissut vihollisilta tien Thüringeniin.
Vieden mukanaan Koburgin kaupungista ryöstämänsä suuren saaliin retkeili Wallenstein aina Altenburgiin saakka jossa edeltäpäin lähetetyt Holkin ja Galasin johtamat ryövärilaumat yhtyivät häneen. Tämän sotajoukon kera marssi Wallenstein Leipzigiin, joka antautui lokakuun 22 p:nä ja maksoi 50,000 riikintaalaria säästyäkseen ryöstöltä. Seuraavana päivänä antautui Pleissenburgin linna.
Pappenheim oli Ala-Saksiin saanut useita käskyjä, että hänen oli yhdyttävä Wallensteiniin. Vihdoin hänen täytyi totella. Matkalla valloitettuaan Hildesheimin saapui hän lokakuun lopulla Merseburgiin, jossa kohtasi Wallensteinin. Melkein kaikki keisarilliset joukot olivat nyt Saksissa, ja onnetonta maata ryöstettiin mitä hirveimmin.